大概四、五个月前，心血来潮打算总结一下COS论坛上关于金融时间序列分析上的常见问题，期许能够形一个集子以方便有需求者查询使用。因先前从未写过书籍，一时难以把握集子的结构便犹豫了很久。后来，无意中发现了《A Discussion of Time Series Objects for R in Finance》这本册子，读罢便决定以该册子的结构为蓝本来总结金融时间序列分析的常见问题集。问题集结构如下:
- 基础篇
- 时间序列对象创建
- 时间戳操作
- 取子集操作
- 缺失值处理
- 操作效率度量等
- 技术篇
- R与ARIMA模型
- GARCH族模型
- VaR（Value at Risk）模型
- 极值理论模型等
目前，基础篇大致完成，技术篇尚未完善，而已完成部分中定有不少错漏之处，希望发现错误的童鞋们能够及时批评指正。此外，本问题集由王晓伟、熊熹、刘剑锋、杨羽提供初稿，由我最终润色完成。感兴趣的人可以在点击FAQ下载。