主页
关于我
博客
2025
大同
2025-07-15
使用机器学习模型(xgboost)来预测纳斯达克 100 指数
2025-07-14
《人的全景》读书笔记:洞察行为逻辑,突破认知牢笼
2025-07-08
基于 LPPL 模型的纳斯达克指数泡沫检测与预测分析
2025-07-04
百折千转折腾网站的日子
2025-06-06
五分钟搞定 SMA 指标的量化策略开发和回测
2025-05-25
用R中的eTTR包和tidyquant包绘制布林带
2025-05-22
用R实现滚动单因子模型
2025-05-15
RSI指标可以作为量化投资的信号因子吗
2025-05-04
2019
CVaR 和 ES 补充 VaR 的风险度量方法解析(含 R 包应用)
2019-07-13
2018
基于双均线交叉与追踪止损的交易策略
2018-07-27
2017
前进测试可视化策略评估的重要工具
2017-10-10
MACD 趋势跟踪策略的实现与解析:基于 AAPL 的量化回测
2017-07-10
基于双均线交叉的交易策略实现与回测分析
2017-05-12
2016
使用blotter包绘制最大不利偏移(MAE)图
2016-02-10
交易策略的 MFE 分析与可视化:评估盈利潜力的关键工具
2016-01-12
2015
基于 MFE 指标的交易策略绩效分析:GBP/USD 交易的最大有利波动可视化
2015-12-10
日内时间窗口绩效分析与可视化
2015-10-10
MACD 指标解析与策略实现:基于 AAPL 的趋势跟踪逻辑
2015-08-10
MACD 策略的参数优化与有效性验证:基于 quantstrat 的实现
2015-07-10
MACD 策略的前进测试(Walk Forward)实现与解析
2015-06-10
三重动量趋势追踪策略及其 R 实现
2015-05-09
基于 quantstrat 的配对交易策略实现与解析
2015-04-10
基于 RSI 指标的双向交易策略:实现与回测分析
2015-03-15
技术指标在量化投资中的应用:以RSI指标为例
2015-02-09
技术指标在量化投资中的应用:以SMA指标为例
2015-01-08
2014
分级基金笔记:复杂分级产品
2014-09-14
房价上涨的逻辑
2014-07-04
R时间序列笔记:zoo包
2014-06-04
R数据库交互系列笔记:DBI包
2014-05-19
融资融券业务的会计处理
2014-05-18
Rattle:R中的数据挖掘GUI第4章试读
2014-04-16
可转债计算细节
2014-03-24
善用向量化提升R语言的计算性能
2014-03-08
说说风险均摊投资组合的构建方法
2014-01-14
与佛教有关的一点事儿
2014-01-01
2013
R中的金融数据接口
2013-11-05
安装RMySQL
2013-09-28
R软件中的集合计算操作
2013-09-27
WDI包:从世界银行获取世界发展指标数据
2013-09-09
add.indicator函数笔记
2013-09-01
ETF的跨市场套利交易
2013-08-30
使用R和DEoptim求解大规模投资组合
2013-08-20
热天怀旧
2013-08-17
使用R语言构造投资组合的有效前沿
2013-08-09
孤独的投资者卡洛·坎奈尔
2013-08-05
Lee Hachadoorian 加入 Supstat
2013-08-02
时空数据可视化
2013-07-28
修改chartSeries绘图结果的x轴标签
2013-06-26
R中的金融分析包:quantmod学习笔记补充版
2013-06-12
安装mgarch包终极解决方案
2013-06-10
安装mgarchBEKK包
2013-06-08
有用但不易被发现的R函数:file.choose
2013-06-03
自动下载财务套表
2013-05-27
音乐及语言
2013-04-20
几本关于R的书籍
2013-04-18
从东方财富网获取股票开户数据
2013-04-18
R中的量化投资包:quantstrat
2013-04-17
不放肝胆,如何成行?
2013-04-11
初来乍到
2013-04-10
2012
科斯对现代经济学的批评
2012-12-13
里昂证券最重要的图表:中国外储增长表
2012-12-01
从历史数据看今日股市
2012-11-27
乱码,又见乱码
2012-09-13
获取上市公司主要财务指标
2012-09-07
美食记:椰奶鸡蛋羹
2012-08-30
R中的斯皮尔曼等级相关检验与异方差
2012-08-16
资本市场的先知先觉
2012-05-15
棘手的R乱码和给力的iconv函数
2012-05-09
R语言在线资源列表
2012-02-19
读柯文《在中国发现历史》
2012-02-17
伊塔洛·卡尔维诺的《孤独》真是荒诞的黑色幽默
2012-02-09
R是一种生活,数据是一种态度
2012-02-08
quantmod:R中的金融分析包(学习笔记)
2012-02-06
R与金融时间序列分析常见问题集
2012-02-03
货币的省际贬值
2012-02-01
weibo数据开发思路
2012-02-01
R语言书籍的学习路线图
2012-01-19
规则这件事情
2012-01-16
为对抗新兴软件R,SAS或对国内高校免费
2012-01-14
黄牛党是价格管制体制下的需求调节器
2012-01-11
2011
R数据分析实例
2011-12-23
从股票代码到公司名
2011-12-12
套利与排队
2011-12-11
R数据分析实例:稳健回归
2011-12-09
成熟不是一件急迫的事情
2011-12-07
尊严是人的固定成本
2011-12-07
烟火众生
2011-12-05
一价定律
2011-11-29
R中的3维HCPC图
2011-11-28
什么培养了你的品味
2011-11-22
apply函数族入门
2011-11-09
用R检验股票的协整关系
2011-10-27
R与月跨度函数,理论与应用的差距
2011-09-15
非线性模型极大似然估计方法
2011-09-13
NASDAQ有泡沫吗
2011-09-06
R中的魔方矩阵
2011-08-29
R语言绘制维恩图
2011-08-27
R与矩阵运算总结
2011-08-27
杂
2011-08-08
draw.circle:R中的绘圆利器
2011-08-03
大旗如果扛不动,就先插在地上
2011-07-18
新书:Financial Risk Forecasting
2011-06-27
用四个参数拟合大象
2011-06-23
fAssets包学习笔记
2011-06-21
COS能带领统计学创造历史么
2011-06-13
setSymbolLookup
2011-06-02
R与量化投资分析入门书单(更新....)
2011-05-31
获取交易明细数据
2011-05-16
用R计算协偏度和协峰度
2011-05-08
在时间序列的线图上添加垂线
2011-05-08
R与单位根检验
2011-05-08
用R进行Jarque-Bera检验
2011-05-06
符号偏误检验
2011-05-02
万历十五年
2011-04-27
用R计算Treynor系数
2011-04-20
用R拟合缺项的ARIMA模型
2011-04-17
R获取股票数据
2011-04-14
用R拟合Vasicek模型
2011-04-10
quantmod:R中的金融分析包
2011-04-10
从Tsay的书看R的未来
2011-04-09
应该建立怎样的网站
2011-03-14
男人通常在想什么
2011-03-07
CPI数据经过调整吗
2011-02-20
2010年中国与美国经济对比
2011-02-12
2010年各地房价排行榜揭晓
2011-02-10
R与时间序列的平稳性
2011-01-09
2010
基于极值理论的 VaR 计算及实证分析
2010-12-29
索罗模型模拟
2010-12-25
基于GRACH模型计算VaR
2010-12-23
基于混合正态分布的 VaR 计算
2010-12-21
指数加权移动平均法计算VaR
2010-12-18
VaR和方差协方差方法及R语言
2010-12-17
VaR和蒙特卡洛模拟法
2010-12-16
VaR和历史模拟法及R语言
2010-12-15
scatterplot3d:一个特立独行的R包
2010-06-13
支持向量机
2010-05-05
BEKK模型
2010-04-15
四龟追逐问题
2010-03-29
布袋图与异常值检测
2010-03-24
脸谱图
2010-03-20