mgarch包是一个可以拟合和诊断BEKK模型的R包。包中的主函数很少，只有mvBEKK.sim，mvBEKK.diag，mvBEKK.est三个。这三个函数各司其职，分别用来模拟BEKK数据、诊断BEKK模型、拟合BEKK模型。照常理说，这样的包很好啦。就只有一样不好，作者自从2009年更新一次之后，再也不提供更新的.zip包了。很多需要拟合BEKK模型的同学急得团团转就是不知道怎么安装和使用这个包。这里提供三个方案：
方案一：
下载mgarch的源代码包mgarch_0.00-1.tar.gz。解压缩到R的当前工作文件夹中。如果不知道当前工作文件夹路径。敲入get.wd()函数就可以看到了。解压缩之后，按照mgarch->>R的顺序打开文件夹，你会在R文件夹中看到好几个.r格式的文件。用source()函数载入进来就可以用了。
方案二：
拿着mgarch包，按照开发R程序包之忍者篇自己编译mgarch包。
方案三:
这个方案跟方案二类似，也得先安装Rtools，目的是可以编译源代码。同时，由于mgarch依赖于zoo、tseries、mvnorm三个支撑包，所以，也得捎带手安装一下，并保证它们被升级了到合适的版本。接着，将mgarch_0.00-1.tar.gz放到当前工作文件夹中（不知道当前工作文件夹是哪个？看方案一）。最后，敲入下面的代码：
install.packages("mgarch_0.00-1.tar.gz",repos=NULL,type="source") ##安装源代码文件
library(mgarch) ##查看是否可以使用